بخشی از آموزش تجارت ارز دیجیتال، روش های مختلف معاملاتی و استراتژی های معاملاتی است. یکی از این روش های معاملاتی، تجارت با فرکانس بالا با استفاده از سیستم های کامپیوتری با نرم افزار ویژه انجام می شود. سرعت تراکنش ها در این روش چندین برابر تراکنش های دستی است. بنابراین امکان کسب سود بیشتر در آن افزایش می یابد.
در ادامه این مقاله به معرفی این نوع تراکنش به همراه کاربرد آن می پردازیم.
تجارت با فرکانس بالا چیست؟
تجارت نام کوتاه فرکانس بالا HFT به نوعی از تراکنش گفته می شود که چندین سفارش را در کسری از ثانیه پردازش می کند. این نوع تراکنش به کمک برنامه های کامپیوتری بسیار قدرتمندی انجام می شود که توانایی پردازش تعداد سفارشات را در زمان کوتاهی دارند. معامله گرانی که از معاملات با فرکانس بالا به طور همزمان استفاده می کنند، از الگوریتم های بسیار پیچیده تحلیل بازار برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کنند. به همین دلیل معامله گرانی که سرعت عمل بالاتری در انجام معاملات دارند، سود بیشتری کسب خواهند کرد.
یکی دیگر از ویژگی های معاملات با فرکانس بالا، علاوه بر سرعت بالا، نرخ بالای گردش مالی است که در آن نسبت سفارش به معامله تعیین می شود. HFT به افزایش نقدینگی در بازارهای مالی کمک می کند و سپرده های تجاری کوچک ارائه شده توسط بازار را حذف می کند. برخی از ارائه دهندگان معتبر HFT آنها Virtu Financial، Tower Research و Citadel LLC هستند.
محبوبیت معاملات با فرکانس بالا زمانی آغاز شد که صرافی ها تلاش کردند شرکت ها را به افزایش نقدینگی بازار تشویق کنند. مثلاً به اختصار بورس نیویورک NYSE یک گروه تضمین نقدینگی به اصطلاح وجود دارد ارائه دهندگان نقدینگی تکمیلی (SLP) و- این گروه سعی در حفظ و افزایش نقدینگی برای قیمت بورس دارد. گروه SLP در سال 2008 بلافاصله پس از تخریب Lehman Brothers راه اندازی شد. در آن زمان، سرمایه گذاران به شدت نگران نقدینگی بازار بودند.
برای ایجاد انگیزه برای ارائه دهندگان نقدینگی، بورس نیویورک کارمزد آنها را کاهش می دهد. افرادی که تراکنش های زیادی در روز انجام می دهند می توانند از این اقدام سود زیادی ببرند.
کاربرد معاملات با فرکانس بالا
معامله گرانی که از روش استفاده می کنند HFT آنها برای معاملات خود استفاده می کنند، آنها تقریبا در داخل هستند 64 میلیونیم ثانیه آنها درست می کنند. این زمان برای کامپیوتر کافی است تا سفارش را پردازش کرده و به دستگاه مورد نظر ارسال کند. این سیستم های خودکار بازارها را برای معاملات اسکن می کنند و اطلاعات مورد نیاز خود را بهتر و سریعتر از هر انسانی به دست می آورند. در زیر به سه کاربرد عمده و سودآور تجارت با فرکانس بالا می پردازیم که در بین معامله گران محبوبیت بیشتری دارند.
معاملات حجمی
معامله گرانی که از یک سیستم دستی برای انجام معاملات خود استفاده می کنند، فرصت کسب سود زیادی از معاملات متعدد را ندارند. اما معاملات با فرکانس بالا به آنها امکان می دهد از تعداد زیادی از معاملات سود ببرند. به کمک اتوماسیون، معامله گران می توانند معاملات کافی را با حجم مورد نظر انجام دهند و از کمترین اختلاف قیمت در این معاملات سود ببرند.
فرصت های کوتاه مدت
همانطور که گفته شد، در معاملات با فرکانس بالا، معامله گران می توانند از کوچکترین تفاوت قیمت سود ببرند. یعنی می توان از فرصت های کوتاه مدت در بورس استفاده کرد و سرمایه گذاران در آن سرمایه گذاری کنند. ضمناً در این نوع معاملات می توان از این فرصت کوتاه مدت استفاده کرد و از آن سود آنی بدست آورد.
اجازه دهید این کاربرد معاملات کوتاه مدت را با یک مثال ساده توضیح دهیم. تقریباً 1 میلیون سهم در هر شرکت در یک معامله وجود دارد. در این صورت قیمت هر یک از سهام این شرکت در مدت زمان کوتاهی کاهش می یابد. این زمان چند دقیقه یا حتی چند ثانیه برای تطبیق بازار با سهام جدید است. به همین دلیل، معامله گران دستی فرصت استفاده از آن را ندارند و نمی توانند از این فرصت استفاده کنند. اما در معاملات با فرکانس بالا، خرید سهام در زمان کاهش قیمت آسان است.
داوری
آربیتراژ به زمانی اشاره دارد که شما روی دارایی با دو قیمت متفاوت سود می کنید. یک مثال ساده از آربیتراژ، فروش یک بطری نوشابه در شهرهای مختلف است. به عنوان مثال، یک بطری نوشابه در شهر A به قیمت 1 دلار فروخته می شود، اما در شهر B به قیمت 1.10 دلار به فروش می رسد. دقیقا همینطوره امکان داوری F. برای برنده شدن، می توانید مقداری نوشابه از شهر A به قیمت 1 دلار بخرید و آنها را در شهر B به قیمت 1.10 دلار بفروشید. در این صورت سود قابل توجهی به دست خواهید آورد.
به طور کلی، یافتن فرصت های آربیتراژ در بازارها سخت است. زیرا شبکه های اطلاعات جهانی به سرعت به روز می شوند و قیمت ها با یکدیگر یکسان می شوند. اما تجارت با فرکانس بالا به گونه ای طراحی شده است که معامله گران بتوانند از فرصت های آربیتراژ چند ثانیه ای استفاده کنند.
برای مثال زمان تطبیق قیمت بازار نیویورک با قیمت بازار لندن 0.5 ثانیه است. یعنی 0.5 ثانیه طول می کشد تا بازار نیویورک به قیمت بازار لندن برسد. این زمان قطعا برای یک معامله گر دستی بسیار کوتاه است و او عملا نمی تواند از آن استفاده کند. اما تاجری که از HFT استفاده می کند این فرصت را دارد که از آن سود ببرد.
استراتژی های معاملاتی برای معاملات با فرکانس بالا
در واقع استراتژی معاملاتی به قوانین و اصولی اطلاق می شود که معامله گران در زمان های معینی در بازار برای جلوگیری از ضرر از آن استفاده می کنند. معاملات با فرکانس بالا از برخی از این استراتژی های معاملاتی استفاده می کند که در ادامه به ارائه و بررسی کاربرد آنها خواهیم پرداخت.
اسکالپینگ
اولین استراتژی معاملاتی که از معاملات با فرکانس بالا استفاده می کند، اسکالپینگ است. اسکالپینگ یک روش معاملاتی کوتاه مدت است که به معامله گر اجازه می دهد در طول روز سودهای کمی کسب کند. از آنجایی که در اسکالپینگ یک معامله گر بین 10 تا 100 معامله در روز انجام می دهد، ممکن است انجام آن به صورت دستی امکان پذیر نباشد. پس بهتر است از روش HFT استفاده کنید. در این استراتژی، معامله‌گر باید به تحلیل بازار تسلط کامل داشته باشد و مدیریت ریسک و سرمایه را بداند.
معاملات روزانه
استراتژی معاملات روزانه یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت است. در این روش معامله گر برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت خود که همان کسب سود است، موقعیت معاملاتی را برای یک یا چند روز باز نگه می دارد. این روش به معامله گران کمک می کند تا حتی از کوچکترین تغییرات در بازار سود ببرند. به دلیل حساسیت در معاملات روزیک معامله گر باید به دقت اخبار بازار را دنبال کند تا حتی از کوچکترین تغییرات آگاه شود. تسلط بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در معاملات روزانه ضروری است.
تجارت نوسانی
معاملات نوسانی یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی است که از معاملات با فرکانس بالا استفاده می کند. چرا معاملات نوسانی این یک استراتژی تجاری است که در معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می شود. در این نوع معاملات می توانید از بازه زمانی کوتاه یا متوسط برای سود بردن از قیمت بازار استفاده کنید. معامله گرانی که از معاملات نوسانی استفاده می کنند باید به تحلیل تکنیکال و حتی بنیادی تسلط داشته باشند. اگر از این استراتژی با استفاده از فرکانس بالا استفاده کنید، زمان بسیار کوتاهی از شما خواهد گرفت و در همین مدت کوتاه به سود خوبی خواهید رسید.
تجارت در کپی
استراتژی تجارت کپی نوعی سرمایه گذاری است که در آن معاملات سایر معامله گران کپی می شود. این استراتژی برای اولین بار در سال 2005 مورد استفاده قرار گرفت. در این راه، شما باید یک معامله گر را پیدا کنید که معاملات سودآور انجام دهد. پلت فرم معاملاتی را کپی کنید پیدا می کنم. اکثر پلتفرم‌ها فیلترهایی را برای یافتن چنین افرادی ارائه می‌کنند که یافتن آنها را آسان‌تر می‌کند.
درست زمانی که تریدر مورد نظر یک معامله جدید برای خود باز می کند، همان معامله دقیقا به حساب شما کپی می شود و می توانید میزان سرمایه خود را برای این معامله مشخص کنید. در این صورت دقیقاً همان معامله ای را انجام می دهید که یک معامله گر موفق انجام می دهد و برنده می شوید. برای اینکه فرصت های بازار را از دست ندهید، می توانید از معاملات با فرکانس بالای آن نیز استفاده کنید تا در مدت زمان کوتاهی به سود بیشتری دست پیدا کنید.
معاملات الگوریتمی
تراکنش های الگوریتمی، همانطور که از نام آن پیداست، تراکنش هایی بر اساس یک الگوی خاص هستند. این الگوها در سیستم های کامپیوتری ثبت و مشخص می شوند و تمامی تراکنش ها بر اساس این الگوها و قوانین انجام می شود. برای تکمیل و سرعت بخشیدن به تراکنش ها با این استراتژی، می توانید: معاملات مکرر فوق نیز بهره مند شد.
داوری
آخرین استراتژی معاملاتی که معاملات با فرکانس بالا را ترکیب می کند. معاملات داوری F. همانطور که در بالا ذکر شد، آربیتراژ در واقع از یک دارایی با دو قیمت متفاوت سود می برد. هنگام معامله دستی به احتمال زیاد فرصت های آربیتراژ زیادی را از دست خواهید داد. اما هنگامی که این استراتژی با معاملات با فرکانس بالا ترکیب می شود، به راحتی می توانید از کوتاه ترین زمان هایی که فرصت های آربیتراژ ایجاد می شود، استفاده کنید.
پیش نیازهای استفاده از معاملات HFT
برای بهره مندی از تجارت با فرکانس بالا، باید تجربه و مهارت زیادی داشته باشید. زیرا معامله گران HFT به سرعت عمل بالا در کنار تجربه و دانش زیاد نیاز دارند. هنگام استفاده از HFT برای معاملات خود باید بتوانید بازار را به خوبی تجزیه و تحلیل کنید. پس یکی از پیش نیازهای این روش آگاهی است تحلیل تکنیکال و بنیادی و. همچنین برای استفاده از این روش معاملاتی در استراتژی های خود، داشتن مهارت در این تحلیل ها نیز ضروری و موثر است.
آیا تجربه ای در تجارت با فرکانس بالا دارید؟ چه ابزاری را برای این کار پیشنهاد می کنید؟